做夢通常發生在快速眼動睡眠（REM sleep）階段，這個階段是睡眠的一個重要部分，但它並不一定意味著深層睡眠。
睡眠通常分為兩個主要階段：非快速眼動睡眠（NREM sleep）和快速眼動睡眠（REM sleep）。非快速眼動睡眠又分為四個階段，從輕度睡眠逐漸到深度睡眠。在深度睡眠階段，身體和腦部的活動減慢，肌肉放鬆，難以醒來，這個階段對於身體的修復和成長非常重要。
快速眼動睡眠階段的特點是眼球快速運動，大腦活動增加，心率和呼吸變得不規則，肌肉放鬆，這個階段與做夢密切相關。在REM睡眠階段，雖然身體處於休息狀態，但大腦卻非常活躍，類似於清醒時的狀態。做夢在REM睡眠階段最為活躍和豐富，這是因為大腦的活動模式與清醒時相似。
因此，雖然做夢通常發生在REM睡眠階段，但這並不是深層睡眠，而是睡眠中的一個特殊階段，大腦和身體都在進行重要的功能和過程。