做夢通常發生在快速眼動睡眠（REM sleep）階段，這個階段是睡眠的一個重要部分，但它並不總是伴隨著深度睡眠。
睡眠通常分為兩個主要階段：非快速眼動睡眠（NREM sleep）和快速眼動睡眠（REM sleep）。在一個典型的夜間睡眠中，這兩個階段會交替出現幾次。
非快速眼動睡眠可以進一步分為四個階段：階段1（輕度睡眠）、階段2（中度睡眠）、階段3（深度睡眠）和階段4（最深度的睡眠）。在這些階段中，人的身體逐漸放鬆，心率和呼吸頻率減慢，體溫下降，肌肉進一步放鬆，進入深度睡眠狀態。這個階段對於身體的修復和成長非常重要。
快速眼動睡眠（REM sleep）是睡眠的一個獨特階段，特點是眼球快速運動，大腦活動增加，心率和呼吸變得更加不規律，類似於清醒時的狀態。在這個階段，人們通常會做夢，而且夢境往往更加生動和情緒化。REM睡眠對於記憶、情緒調節和創意思維可能有重要作用。
因此，雖然做夢通常發生在快速眼動睡眠階段，而快速眼動睡眠是從非快速眼動睡眠的深度階段逐漸轉變過來的，但它並不表示做夢時人處於深度睡眠。做夢時，人的大腦活動水平相對較高，與深度睡眠時的平靜狀態不同。