深度睡眠通常是指睡眠的第三階段，又稱為慢波睡眠（Slow-wave sleep, SWS）。在這個階段，人的身體和腦部活動都處於最低水平，肌肉放鬆，呼吸和心跳頻率減慢，體溫下降，這個階段對於身體的修復和成長非常重要。
做夢通常發生在快速眼動睡眠（Rapid Eye Movement, REM）階段，這個階段大約在睡眠開始後的90分鐘後出現，並且在夜間會重複幾次。在REM睡眠階段，大腦活動增加，眼部肌肉快速運動，心率和呼吸頻率波動，肌肉張力降低，這個時候人們通常會做夢。
因此，深度睡眠和做夢並不是同時發生的。在做夢的REM階段，人的身體其實處於輕度睡眠狀態，這時候大腦活動增加，而身體的其他部分則處於放鬆狀態。這就是為什麼人們在做夢時通常不能移動身體的原因。
然而，有些人可能在睡眠的較淺階段或者在轉換睡眠階段時做夢，這時候他們可能會記得一些夢境，但這些夢境通常不如REM睡眠時的夢境那樣生動和連貫。